MANAJEMEN RESIKO BANK SYARIAH

Ada beberapa alasan mengapa manajemen resiko harus diterapkan di perbankan syariah, dan mengapa begitu penting, jika kita teliti lagi lebih lanjut apalagi dengan penerapan Bassel Accord II yang merupakan penyempurnaan dari Bassel Accord I, tidak terlepas dari resiko global yang terjadi pada peristiwa Enron dimana telah terjadi kecerobahan atau manipulasi data, oleh sebab itu muncullah dua tokoh fokal di parlemen Amerika yang bernama Sarbone Oxley, sehingga setiap laopran keuangan harus cmply dengan peraturan SOX atau Sarbone Oxle. Terilham dari hal itu maka berimbas kepada sektor perbankan untuk menerapkan manajemen resiko, ditambah lagi dengan kondisi yang tidak menentu, menyebabkan perbankan mau tidak mau menerapkan manajemen Resiko

Alasan Mengapa manajemen resiko begitu penting

1. Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga resiko tidak mungkin tidak ada
2. Dengan mengetahui resiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah/permasalahan
3. Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional.

Faktor Sejarah Krisis Perbankan Nasional Ada beberapa alasan mengapa Bank-bank banyak di luiqidasi pada tahun 1998

·       Pembiayaan berlebihan pada sektor ekonomi yang jenuh dan tidak produktif (Properti dan industri lain yang unstable, yang tergantung pada bahan baku/jadi import) Banking risk exposure : Credit Risk : Akibat unproductive sector Market Risk, khususnya : Forex Risk akibat:Depresiasi Rp. Thdp Dollar. Forex rate, rate of return risk akibat :repricing gap Liquidity risk, akibat: long term investment ><>

·       Pembiayaan pada group sendiri Pelanggaran BMPK : Bank SUMA,BDNI,BUN,dsb Credit Risk Exposure akibat tidak ada diversifikasi terhadap portofolio Credit Fraud dan Incompetence dari faktor manusia Total Kerugian I donesia : Rp. 600 Trilyun

Defenisi Manajemen Resiko

Manajemen Resiko sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dati kegiatan usaha Bank Bagaimana memperlakukan resiko

1. Dihindari, apabila resiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori Resiko yang diinginkan Bank atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan
2. Diterima dan dipertahankan, apabila resiko berada pada tingkat yang paling ekonomis
3. Dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan, apabila resiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik, atau melalui pengoperasian exit strategy
4. Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada, atau membagi (share) resiko dengan pihak lain
5. Dipagari (hedge), apabila resiko dapat dilindungi secara atificial, misalnya resiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrumen derivatif.

Apakah Fungsi Manajemen Resiko

·       Menetapkan arah dan risk appetite dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui risk exposure limits yang mengikuti perubahan strategi perusahaan

·       Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, asset liability management, trading dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain

·       Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran resiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku